Donetsk National Technical University
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5428| Title: | Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом |
| Other Titles: | Multiple criteria analyses in money management dynamics algorithms |
| Authors: | Смирнов, А.В. Гурьянова, Т.В. |
| Keywords: | money management dynamic money optimal part money factor simulation оптимальная часть капитала динамическое управление капиталом множитель капитала имитационное моделирование |
| Issue Date: | 15-Jun-2009 |
| Publisher: | Донецкий национальный технический университет |
| Citation: | Смирнов А.В., Гурьянова Т.В. Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом// Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»,вып. 10 (153), Донецк, ДонНТУ, 2009. – С.320-323. |
| Abstract: | The comparative analysis in money management dynamics algorithms effectiveness by a simulation method is realized. The ratio of increase in initial money, yield’s standard deviation, profitability's Ratio and Sharpe ratio as effectiveness criterions are used. The normal distribution of P&L is supposed. P&L time series nonstationarity is took into account |
| Description: | Проведен сравнительный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом экономической системы методом имитационного моделирования. В качестве критериев эффективности использованы: множитель первоначального капитала; СКО доходности; профит-фактор и коэффициент Шарпа. Величины P&L системы случайные и подчинены нормальному распределению. Учтен нестационарный во времени характер изменений числовых характеристик P&L |
| URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5428 |
| Appears in Collections: | Випуск 10(153) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 09savdpk.pdf | 471,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.