Донецький національний технічний університет
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6917Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бельков, Д.В. | - |
| dc.contributor.author | Текучев, В.Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-04T15:14:13Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-04T15:14:13Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Бельков Д.В., Текучев В.Е. Модели кредитного риска // Матеріали третьої міжнародної конференції студентів, аспирантів і молодих науковців „Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології -2007”. Донецьк: ДонНТУ.- 2007. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6917 | - |
| dc.description | In case of analysis of credit brief-case there is the most widespread measure of risk standard deviation of losses. Such measure is effective only, if losses are distributed normally. A real credit brief-case is been by brief-case, the losses of which have a closeness of distributing with „by the heavy tail”. Known software products, intended for evaluation of function of distributing losses of credit brief-case are analyzed in article | en_US |
| dc.description.abstract | Наиболее распространенной мерой риска при анализе кредитного портфеля является стандартное отклонение убытков. Такая мера эффективна только, если убытки распределены нормально. Реальным кредитным портфелем является портфель, убытки которого имеют плотность распределения с „тяжелым хвостом”. В статье проанализированы известные программные продукты, предназначенные для оценивания функции распределения убытков кредитного портфеля. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
| dc.subject | Credit brief-case | en_US |
| dc.subject | distributing losses | en_US |
| dc.subject | software products | en_US |
| dc.title | Модели кредитного риска | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри обчислювальної математики і програмування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бельков_1.pdf | 94,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.