Донецький національний технічний університет
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6917| Назва: | Модели кредитного риска |
| Автори: | Бельков, Д.В. Текучев, В.Е. |
| Ключові слова: | Credit brief-case distributing losses software products |
| Дата публікації: | 2007 |
| Видавництво: | ДонНТУ |
| Бібліографічний опис: | Бельков Д.В., Текучев В.Е. Модели кредитного риска // Матеріали третьої міжнародної конференції студентів, аспирантів і молодих науковців „Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології -2007”. Донецьк: ДонНТУ.- 2007. |
| Короткий огляд (реферат): | Наиболее распространенной мерой риска при анализе кредитного портфеля является стандартное отклонение убытков. Такая мера эффективна только, если убытки распределены нормально. Реальным кредитным портфелем является портфель, убытки которого имеют плотность распределения с „тяжелым хвостом”. В статье проанализированы известные программные продукты, предназначенные для оценивания функции распределения убытков кредитного портфеля. |
| Опис: | In case of analysis of credit brief-case there is the most widespread measure of risk standard deviation of losses. Such measure is effective only, if losses are distributed normally. A real credit brief-case is been by brief-case, the losses of which have a closeness of distributing with „by the heavy tail”. Known software products, intended for evaluation of function of distributing losses of credit brief-case are analyzed in article |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6917 |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри обчислювальної математики і програмування |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бельков_1.pdf | 94,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.