Формирование оптимального кредитного портфеля методом Монте-Карло.

Abstract

В работе предложена постановка задачи формирования кредитного портфеля в случае системы банков (филиалов банка). Для ее решения предлагается метод Монте-Карло. На каждой итерации метода формируется матрица случайных величин. Очередной запрос направляется в тот банк, где есть необходимый кредитный ресурс и значение случайной величины максимально. Решением задачи является вариант размещения кредитных запросов (кредитный портфель), полученный на итерации с максимальной целевой функцией. Для исследования работы предлагаемого метода проведены серии вычислительных экспериментов.