Получение плотности вероятности системы зависимых, нормально распределенных величин

Abstract

В роботі запропоновано строгий та гранічно лаконічний спосіб узагальнення нормального закону на випадок системи залежних величин. Викладки значно спрощуються завдяки тому, що частинна похідна диференціальної функції розподілу дорівнює нулю в точці математичного сподівання. З цього легко випливає пряма лінія регресії, а отже й явна форма параметрів умовного розподілу.