Donetsk National Technical University
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6917| Title: | Модели кредитного риска |
| Authors: | Бельков, Д.В. Текучев, В.Е. |
| Keywords: | Credit brief-case distributing losses software products |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | ДонНТУ |
| Citation: | Бельков Д.В., Текучев В.Е. Модели кредитного риска // Матеріали третьої міжнародної конференції студентів, аспирантів і молодих науковців „Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології -2007”. Донецьк: ДонНТУ.- 2007. |
| Abstract: | Наиболее распространенной мерой риска при анализе кредитного портфеля является стандартное отклонение убытков. Такая мера эффективна только, если убытки распределены нормально. Реальным кредитным портфелем является портфель, убытки которого имеют плотность распределения с „тяжелым хвостом”. В статье проанализированы известные программные продукты, предназначенные для оценивания функции распределения убытков кредитного портфеля. |
| Description: | In case of analysis of credit brief-case there is the most widespread measure of risk standard deviation of losses. Such measure is effective only, if losses are distributed normally. A real credit brief-case is been by brief-case, the losses of which have a closeness of distributing with „by the heavy tail”. Known software products, intended for evaluation of function of distributing losses of credit brief-case are analyzed in article |
| URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6917 |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри обчислювальної математики і програмування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бельков_1.pdf | 94,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.