Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8683
Название: Определение интервалов квазистационарности экономических систем
Авторы: Гурьянова, Т.В.
Дата публикации: 2010
Серия/номер: Штучний інтелект
Краткий осмотр (реферат): В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации на эффективность алгоритма. Из анализа полученных результатов следует, что метод расчета показателя Херста позволяет более эффективно, чем метод построения автокорреляционной функции, определить интервал стационарности модели функционирования экономической системы.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8683
ISSN: 1561-5359
Располагается в коллекциях:Статті співробітників кафедри ПМІ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
AI_2010_1_2_00_Guryanova.pdf247,39 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.