Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6921
Название: Формирование оптимального кредитного портфеля методом Монте-Карло.
Авторы: Бельков, Д.В.
Текучев, В.Е.
Ключевые слова: Credit portfolio
Monte-Carlo method
credit resourcе
placing credit queries
Дата публикации: 2007
Издательство: Харків: ХІБМ
Библиографическое описание: Бельков Д.В., Текучев В.Е. Формирование оптимального кредитного портфеля методом Монте-Карло // Зб. “Фінансові механізми сталого економічного розвитку”. Харків: ХІБМ. - 2007.- С. 247-250
Краткий осмотр (реферат): В работе предложена постановка задачи формирования кредитного портфеля в случае системы банков (филиалов банка). Для ее решения предлагается метод Монте-Карло. На каждой итерации метода формируется матрица случайных величин. Очередной запрос направляется в тот банк, где есть необходимый кредитный ресурс и значение случайной величины максимально. Решением задачи является вариант размещения кредитных запросов (кредитный портфель), полученный на итерации с максимальной целевой функцией. Для исследования работы предлагаемого метода проведены серии вычислительных экспериментов.
Описание: Raising a task of credit portfolio creation in the case of the system of banks is offered in the work. For its decision the Monte-Carlo method is offered. A matrix of accidental sizes is formed on every step of method. A next query is sent in that bank, where a necessary credit resource and value of accidental size is maximally. A decision of task is been by variant of placing credit queries (credit brief-case), got on the step with the maximal purpose function. For research works of offered method are conducted to the series of calculable experiments.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6921
Располагается в коллекциях:Статті кафедри обчислювальної математики і програмування

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Бельков_4.pdf108,43 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.