Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6917
Название: Модели кредитного риска
Авторы: Бельков, Д.В.
Текучев, В.Е.
Ключевые слова: Credit brief-case
distributing losses
software products
Дата публикации: 2007
Издательство: ДонНТУ
Библиографическое описание: Бельков Д.В., Текучев В.Е. Модели кредитного риска // Матеріали третьої міжнародної конференції студентів, аспирантів і молодих науковців „Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології -2007”. Донецьк: ДонНТУ.- 2007.
Краткий осмотр (реферат): Наиболее распространенной мерой риска при анализе кредитного портфеля является стандартное отклонение убытков. Такая мера эффективна только, если убытки распределены нормально. Реальным кредитным портфелем является портфель, убытки которого имеют плотность распределения с „тяжелым хвостом”. В статье проанализированы известные программные продукты, предназначенные для оценивания функции распределения убытков кредитного портфеля.
Описание: In case of analysis of credit brief-case there is the most widespread measure of risk standard deviation of losses. Such measure is effective only, if losses are distributed normally. A real credit brief-case is been by brief-case, the losses of which have a closeness of distributing with „by the heavy tail”. Known software products, intended for evaluation of function of distributing losses of credit brief-case are analyzed in article
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6917
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій кафедри обчислювальної математики і програмування

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Бельков_1.pdf94,14 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.