Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6917
Title: Модели кредитного риска
Authors: Бельков, Д.В.
Текучев, В.Е.
Keywords: Credit brief-case
distributing losses
software products
Issue Date: 2007
Publisher: ДонНТУ
Citation: Бельков Д.В., Текучев В.Е. Модели кредитного риска // Матеріали третьої міжнародної конференції студентів, аспирантів і молодих науковців „Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології -2007”. Донецьк: ДонНТУ.- 2007.
Abstract: Наиболее распространенной мерой риска при анализе кредитного портфеля является стандартное отклонение убытков. Такая мера эффективна только, если убытки распределены нормально. Реальным кредитным портфелем является портфель, убытки которого имеют плотность распределения с „тяжелым хвостом”. В статье проанализированы известные программные продукты, предназначенные для оценивания функции распределения убытков кредитного портфеля.
Description: In case of analysis of credit brief-case there is the most widespread measure of risk standard deviation of losses. Such measure is effective only, if losses are distributed normally. A real credit brief-case is been by brief-case, the losses of which have a closeness of distributing with „by the heavy tail”. Known software products, intended for evaluation of function of distributing losses of credit brief-case are analyzed in article
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6917
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри обчислювальної математики і програмування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бельков_1.pdf94,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.