Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5428
Title: Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом
Other Titles: Multiple criteria analyses in money management dynamics algorithms
Authors: Смирнов, А.В.
Гурьянова, Т.В.
Keywords: money management dynamic
money optimal part
money factor
simulation
оптимальная часть капитала
динамическое управление капиталом
множитель капитала
имитационное моделирование
Issue Date: 15-Jun-2009
Publisher: Донецкий национальный технический университет
Citation: Смирнов А.В., Гурьянова Т.В. Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом// Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»,вып. 10 (153), Донецк, ДонНТУ, 2009. – С.320-323.
Abstract: The comparative analysis in money management dynamics algorithms effectiveness by a simulation method is realized. The ratio of increase in initial money, yield’s standard deviation, profitability's Ratio and Sharpe ratio as effectiveness criterions are used. The normal distribution of P&L is supposed. P&L time series nonstationarity is took into account
Description: Проведен сравнительный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом экономической системы методом имитационного моделирования. В качестве критериев эффективности использованы: множитель первоначального капитала; СКО доходности; профит-фактор и коэффициент Шарпа. Величины P&L системы случайные и подчинены нормальному распределению. Учтен нестационарный во времени характер изменений числовых характеристик P&L
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5428
Appears in Collections:Випуск 10(153)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09savdpk.pdf471,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.