Донецький національний технічний університет
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5428| Назва: | Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом |
| Інші назви: | Multiple criteria analyses in money management dynamics algorithms |
| Автори: | Смирнов, А.В. Гурьянова, Т.В. |
| Ключові слова: | money management dynamic money optimal part money factor simulation оптимальная часть капитала динамическое управление капиталом множитель капитала имитационное моделирование |
| Дата публікації: | 15-чер-2009 |
| Видавництво: | Донецкий национальный технический университет |
| Бібліографічний опис: | Смирнов А.В., Гурьянова Т.В. Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом// Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»,вып. 10 (153), Донецк, ДонНТУ, 2009. – С.320-323. |
| Короткий огляд (реферат): | The comparative analysis in money management dynamics algorithms effectiveness by a simulation method is realized. The ratio of increase in initial money, yield’s standard deviation, profitability's Ratio and Sharpe ratio as effectiveness criterions are used. The normal distribution of P&L is supposed. P&L time series nonstationarity is took into account |
| Опис: | Проведен сравнительный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом экономической системы методом имитационного моделирования. В качестве критериев эффективности использованы: множитель первоначального капитала; СКО доходности; профит-фактор и коэффициент Шарпа. Величины P&L системы случайные и подчинены нормальному распределению. Учтен нестационарный во времени характер изменений числовых характеристик P&L |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5428 |
| Розташовується у зібраннях: | Випуск 10(153) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 09savdpk.pdf | 471,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.