Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18567
Title: Choosing the Portfolio Selection Model for the Ukrainian Stock Market
Other Titles: Вибір моделі оптимізації портфеля цінних паперів для українського фондового ринку
Выбор модели оптимизации портфеля ценных бумаг для украинского фондового рынка
Authors: Шабаліна, Людмила Валеріївна
Журавльова, Дар’я Валеріївна
Keywords: portfolio
stock
portfolio diversification
expected return
risk
stock market
Markowitz portfolio selection model
Sharpe single-index model
акция
портфель ценных бумаг
фондовый рынок, диверсификация
риск
доходность
модель Марковица
модель Шарпа
акція
портфель цінних паперів
фондовий ринок
диверсифікація
ризик
прибутковість
модель Марковіца
модель Шарпа
Issue Date: 2011
Publisher: Економічний вісник Донбасу
Citation: Economic herald of the Donbas. – 2011. – № 4 (26). – С. 127-131.
Abstract: The paper deals with the issue of choosing the most reliable portfolio diversification model for the Ukrainian stock market. The optimal portfolio structure developed on the base of the Markowitz portfolio selection model and the Sharpe single-index model has been analyzed. The conclusions about reliability of use of these two models for the Ukrainian investors have been made.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18567
Appears in Collections:Статті кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0002. Статья_Журавлева_Шабалина.doc173,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.