Донецький національний технічний університет
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18567| Назва: | Choosing the Portfolio Selection Model for the Ukrainian Stock Market |
| Інші назви: | Вибір моделі оптимізації портфеля цінних паперів для українського фондового ринку Выбор модели оптимизации портфеля ценных бумаг для украинского фондового рынка |
| Автори: | Шабаліна, Людмила Валеріївна Журавльова, Дар’я Валеріївна |
| Ключові слова: | portfolio stock portfolio diversification expected return risk stock market Markowitz portfolio selection model Sharpe single-index model акция портфель ценных бумаг фондовый рынок, диверсификация риск доходность модель Марковица модель Шарпа акція портфель цінних паперів фондовий ринок диверсифікація ризик прибутковість модель Марковіца модель Шарпа |
| Дата публікації: | 2011 |
| Видавництво: | Економічний вісник Донбасу |
| Бібліографічний опис: | Economic herald of the Donbas. – 2011. – № 4 (26). – С. 127-131. |
| Короткий огляд (реферат): | The paper deals with the issue of choosing the most reliable portfolio diversification model for the Ukrainian stock market. The optimal portfolio structure developed on the base of the Markowitz portfolio selection model and the Sharpe single-index model has been analyzed. The conclusions about reliability of use of these two models for the Ukrainian investors have been made. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18567 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0002. Статья_Журавлева_Шабалина.doc | 173,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.