Підвищення якості сигналів біржових торгових систем

Abstract

Запропоновано новий індикатор і новий осцилятор для біржової торгівлі, які за допомогою нелінійного фільтру дозволяють врахувати нелінійний характер динаміки цін на фінансових ринках і зменшити ефект зміщення, що виникає при фільтрації цін традиційними методами. Врахування нелінійності динаміки цін і зменшення ефекту зміщення дозволяє підвищити якість торговельних сигналів і відповідно підвищити прибутки від біржової торгівлі та знизити ризики.